اگر یک نمونه تصادفی از نوزیع نرمال داشته باشیم ، تابع چگالی متغیر تصادفی U با تعریف زیر را به دست آورید.

U=(X1-X)/S

در نگاه اول ممکنه فکر کنید دارای توزیع تی هست . پیدا کردن تابع چگالی این متغیر تصادفی کار ساده ای نیست و باید از ماتریس متعامد هلمرت (Helmert Orthogonal Matrix) استفاده کرد. برای مشاهده جزییات حل این مساله فایل زیر رو دانلود کنید. {حجم فایل 77 کیلو بایت}.

لینک :
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]